Aprenda Forex: el promedio móvil de 200 días Uno de los indicadores más populares en el mundo es el promedio móvil de 200 días. Este indicador se puede encontrar en los gráficos de muchos bancos de inversión, fondos de cobertura y creadores de mercado como un punto clave de análisis por una multitud de razones. El uso de indicadores ha llegado a ser tan generalizado que a menudo se verá en el análisis fundamental para la premisa de que muchos comerciantes pueden estar viendo el indicador de que las reacciones correspondientes se pueden ver cuando el precio se encuentra con este sólido del gráfico. Por ejemplo, durante la crisis financiera el par de divisas EURUSD perdió más de 3500 pips en valor (21,58) en sólo 3 frac12 meses. El Programa de Alivio de Activos en Problemas (TARP) fue anunciado el 14 de octubre de 2008, seguido poco después por la primera ronda de compras de bonos por parte del Departamento del Tesoro. Esto dio esperanza al mundo. El mercado se reunió masivamente. EURUSD subió cerca de 2400 pips (19,35) de sus mínimos, reuniéndose todo el camino hasta que el precio se encontró con el promedio móvil de 200 días. El siguiente gráfico ilustra más: Creado por James Stanley Esto nos lleva al primer uso de la Promedio móvil de 200 días como soporte y / o resistencia. Soporte y Resistencia Pocos atributos técnicos pueden ser tan importantes para un comerciante como soporte y resistencia. Y aunque hay muchas maneras de encontrar niveles potenciales, pocos son tan interesantes como el promedio móvil de 200 días por la misma razón que mencionamos al principio de este artículo: El potencial de una profecía autocumplida que tendrá lugar como comerciantes en todo el mundo Reaccionan vendiendo cuando el precio se resiste a la media móvil de 200 días o compran cuando el precio es soportado por la MA de 200 días. Creado por James Stanley Los comerciantes pueden mirar a colocar paradas por debajo de estos niveles cuando se mira para el comercio en la dirección de la tendencia a largo plazo. En el ejemplo anterior, al darse cuenta de que el precio se había reflejado de la media móvil de 200 días, los comerciantes podrían mirar para ir mucho tiempo con una parada por debajo de los 200 días MA. Por lo tanto, si el precio no se mueve más alto, el comerciante puede mirar para cerrar el comercio antes de que la pérdida crece a un nivel indeseable. La imagen de abajo ilustrará esta premisa con más detalle: Creado por James Stanley Uno de los deseos primarios de tal estrategia es el pensamiento de que el comerciante podría ser capaz de entrar en el comercio en la dirección de la tendencia a largo plazo. Después de todo, si el precio se está moviendo hacia abajo a la media móvil de 200 días, entonces el precio se está moviendo más bajo después de haber negociado anteriormente por encima de ese nivel, indicando que la tendencia fue anteriormente a la alza. Esto nos lleva a otro uso popular de los 200 días MA: Como una herramienta para determinar las tendencias. El promedio móvil de 200 días como un precio de filtro de tendencia ha cruzado la media móvil de 200 días sólo una vez en 2012 en EURUSD (cuando se mira a una barra cerrada para la confirmación del crossover). El precio hizo sólo seis cruces de este tipo en 2011, en 3 casos diferentes muchos de los cuales fueron seguidos por una carrera extendida en el par en esa dirección. La siguiente imagen se mostrará con más detalle: Creada por James Stanley Cada instancia de actividad de cruce fue seguida por un movimiento extendido correspondiente, con tamaños de esos movimientos indicados en la tabla de abajo: Creado por James Stanley Estrategias para comerciar con los comerciantes de MA de 200 días Pueden construir estrategias enteras alrededor del MA de 200 días. Como se vio anteriormente, el precio puede correr durante un período de tiempo prolongado después de cruzar el MA de 200 días. Por lo tanto, cuando el precio se mueve por encima de la MA de 200 días, los comerciantes pueden mirar para ir mucho tiempo con una parada de protección en la media móvil. De esta manera, si el precio se invierte, entonces el comerciante puede contener la pérdida a un nivel aceptable. Por otra parte, cuando el precio se mueve por debajo de la media móvil de 200 días, los comerciantes pueden mirar para ir a corto con una parada en la media móvil. Como alternativa, los comerciantes pueden integrar el promedio móvil de 200 días en sus estrategias o configuraciones preexistentes como un filtro de tendencia. Letrsquos decir, por ejemplo, un comerciante quería comerciar con RSI. Bien, pueden hacer tan filtrando comercios para tomar solamente las entradas que convienen con la media móvil de 200 días. Por lo tanto, si el precio está por encima de 200 días MA, el comerciante sólo está tomando entradas cuando RSI cruza y más de 30 o si el precio está por debajo de 200 días MA el comerciante sólo toma entradas cortas en RSI cruza abajo y menos de 70. Sobre la gestión del riesgo Mientras que los comerciantes pueden buscar a emplear una multitud de diferentes estrategias, el deseo general de comercio en la dirección de la tendencia aporta especial relevancia a la media móvil de 200 días. Cuando el precio cruza la media móvil de 200 días, muchos comerciantes de todo el mundo pueden estar tomando nota y si el precio de los intercambios por debajo del soporte o por encima de resistencia ndash que se puede tomar como una señal de que la tendencia anterior ha terminado y una nueva tendencia puede estar desarrollando. Ésta es una de las áreas que los comerciantes pueden mirar para evitar el error del número uno que los comerciantes de FX hacen mitigando la pérdida potencial cuando la tendencia invierte. --- Escrito por James B. Stanley Puedes seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados mundiales de divisas. Promedios móviles: cómo utilizarlos Algunas de las funciones principales de una media móvil son identificar tendencias y reversiones. Medir la fuerza de un impulso de los activos y determinar las áreas potenciales donde un activo encontrará apoyo o resistencia. En esta sección señalaremos cómo diferentes períodos de tiempo pueden controlar el momento y cómo los promedios móviles pueden ser beneficiosos al establecer paradas-pérdidas. Además, abordaremos algunas de las capacidades y limitaciones de los promedios móviles que uno debe considerar al usarlos como parte de una rutina comercial. Tendencia Identificar las tendencias es una de las funciones clave de los promedios móviles, que son utilizados por la mayoría de los comerciantes que buscan hacer la tendencia de su amigo. Los promedios móviles son indicadores rezagados. Lo que significa que no predicen las nuevas tendencias, sino que confirman las tendencias una vez que se han establecido. Como se puede ver en la Figura 1, se considera que una acción está en una tendencia alcista cuando el precio está por encima de una media móvil y la media está inclinada hacia arriba. Por el contrario, un comerciante utilizará un precio por debajo de una pendiente descendente promedio para confirmar una tendencia a la baja. Muchos comerciantes sólo considerará la celebración de una posición larga en un activo cuando el precio se está negociando por encima de un promedio móvil. Esta regla simple puede ayudar a asegurar que la tendencia funciona en favor de los comerciantes. Momento Muchos comerciantes principiantes preguntan cómo es posible medir el impulso y cómo los promedios móviles pueden ser utilizados para hacer frente a tal hazaña. La respuesta simple es prestar mucha atención a los períodos de tiempo utilizados en la creación de la media, ya que cada período de tiempo puede proporcionar información valiosa sobre los diferentes tipos de impulso. En general, el momentum a corto plazo puede medirse mirando los promedios móviles que se centran en períodos de tiempo de 20 días o menos. El considerar los promedios móviles que se crean con un período de 20 a 100 días se considera generalmente como una buena medida del momento a medio plazo. Por último, cualquier media móvil que utilice 100 días o más en el cálculo se puede utilizar como una medida de impulso a largo plazo. El sentido común debe decirle que una media móvil de 15 días es una medida más apropiada de momentum a corto plazo que una media móvil de 200 días. Uno de los mejores métodos para determinar la fuerza y la dirección de un momento de los activos es colocar tres promedios móviles en un gráfico y luego prestar mucha atención a cómo se acumulan en relación entre sí. Los tres promedios móviles que se utilizan generalmente tienen marcos temporales variables en un intento de representar movimientos de precios a corto, mediano y largo plazo. En la Figura 2, se observa un fuerte impulso ascendente cuando los promedios a corto plazo están situados por encima de los promedios a más largo plazo y los dos promedios son divergentes. Por el contrario, cuando los promedios a corto plazo se ubican por debajo de las medias a más largo plazo, el impulso está en la dirección descendente. Apoyo Otro uso común de las medias móviles es determinar soportes de precios potenciales. No se necesita mucha experiencia en el manejo de los promedios móviles para notar que la caída del precio de un activo a menudo se detendrá e invertirá la dirección al mismo nivel que un promedio importante. Por ejemplo, en la Figura 3 se puede ver que el promedio móvil de 200 días fue capaz de apuntalar el precio de la acción después de que cayó de su alta cerca de 32. Muchos comerciantes anticiparán un rebote de los principales promedios móviles y utilizarán otros Indicadores técnicos como confirmación del movimiento esperado. Resistencia Una vez que el precio de un activo cae por debajo de un nivel influyente de apoyo, como la media móvil de 200 días, no es raro ver el promedio como una barrera fuerte que impide que los inversionistas empujen el precio por encima de ese promedio. Como se puede ver en el gráfico de abajo, esta resistencia es a menudo utilizado por los comerciantes como un signo para tomar ganancias o para cerrar las posiciones largas existentes. Muchos vendedores cortos también utilizarán estos promedios como puntos de entrada porque el precio a menudo rebota de la resistencia y continúa su movimiento más bajo. Si usted es un inversionista que tiene una posición larga en un activo que se negocia por debajo de los promedios móviles principales, puede ser en su mejor interés observar estos niveles de cerca porque pueden afectar en gran medida el valor de su inversión. Stop-Losses Las características de soporte y resistencia de las medias móviles las convierten en una gran herramienta para manejar el riesgo. La capacidad de las medias móviles para identificar lugares estratégicos para establecer órdenes stop-loss permite a los comerciantes cortar posiciones perdedoras antes de que puedan crecer más grandes. Como puede ver en la Figura 5, los comerciantes que tienen una posición larga en una acción y establecen sus órdenes de stop-loss por debajo de los promedios influyentes pueden ahorrarse mucho dinero. El uso de promedios móviles para establecer órdenes de stop-loss es clave para cualquier estrategia comercial exitosa. Siempre he estado interesado en los sistemas de trading mecánico y empecé a utilizar diferentes sistemas para operar en los mercados de los años 70 y 80. Más tarde, cuando tuve acceso a una computadora buena, probé de nuevo los sistemas más prometedores contra 50 años de datos de precios para el Dow Jones Industrial Average. El Dow es ideal para back-testing porque no tiende tan fácilmente como muchas cosas que usted podría negociar. Si un sistema funciona con el Dow, tiene que ser bastante bueno La mayoría de los sistemas comerciales probados mostraron malos resultados en contra de esta serie de datos. Los sistemas de comercio a corto plazo fueron los peores. El único sistema que he probado que es lo suficientemente bueno para utilizar en el mercado de valores es el sistema de crossover de media móvil de 50 y 200 días. Las reglas son simples: cuando el promedio móvil de 50 días de la DJIA cruza por encima de la media móvil de 200 días, comprar el DJIA en la apertura de la mañana siguiente permanecer mucho tiempo hasta que el promedio móvil de 50 días cruza por debajo de los 200, Mañana. Este es un sistema de comercio a largo plazo que da señales poco frecuentes. Te mantiene en el mercado durante los mítines prolongados pero te saca pronto después de una corrección seria se pone en marcha. Y si la corrección se convierte en un mercado bajista de varios años, el sistema lo mantendrá al margen durante el tiempo que dure. El sistema 50 y 200 no funciona tan bien como una estrategia de buy-and-hold, pero captura la mayor parte del upside con mucho menos riesgo. Durante el período de prueba de 50 años hubo varios largos mercados whipsaw que resultó en 3 o 4 operaciones no rentables en una fila. Habría sido difícil seguir con el sistema durante uno de esos períodos difíciles, pero si lo hubiera hecho, lo habría hecho muy bien al final. DIA es el vehículo ideal para usar con el sistema 50 y 200, pero funciona bien con SPY, QQQQ y otros ETFs activamente negociados. También lo he utilizado con buenos resultados con fondos mutuos e incluso acciones individuales. Yo don8217t dar consejos de inversión, y no estoy recomendando que alguien realmente utilizar este sistema de comercio I8217m sólo diciendo que funciona para mí. Utilizar las señales de venta para vender en corto no funciona en absoluto La tendencia alcista a largo plazo del mercado de valores es demasiado persistente. Soy más inversionista que un corredor de bolsa, y generalmente utilizo señales técnicas de corto plazo para comprar acciones, pero el sistema de media móvil de 50 y 200 días sigue siendo práctico para proporcionar un control de la realidad diaria. En este momento, mi intuición me dice que estamos al borde de un mercado bajista, pero los promedios móviles de 50 y 200 días me dicen que me relaje y disfrute del rally mientras dure. Me gusta esto:
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